Sovraottimizzazione di un Trading System Automatico

Si parla di sovraottimizzazione dei parametri liberi di un Trading System Automatico quando si vogliono adattare tali parametri in modo da ottenere risultati di BackTest che mostrano profitti molto elevati in un intervallo di tempo specifico, ma che collassano non appena lo stesso Trading System con gli stessi parametri venga applicato a un diverso periodo di tempo allo stesso Asset.

La migliore contromisura per accorgersi di un pericolo di sovraottimizzazione di un Trading System è quello di affidarsi ad una metodologia di tipo Walk-Forward.