Mean reversion

In ambito finanziario, “mean reversion” è l'ipotesi secondo cui il prezzo di un asset tenderà verso il suo valore medio calcolato su un intervallo di tempo definito.

Quando il prezzo corrente è inferiore al prezzo medio, lo strumento finanziario è considerato interessante per l'acquisto, con l'aspettativa che il prezzo aumenti.

Quando il prezzo corrente di mercato è superiore al prezzo medio, si prevede che il prezzo di mercato diminuirà. In altre parole, le deviazioni dal prezzo medio dovrebbero tornare alla media.

La “mean reversion” viene quindi considerato un metodo più scientifico rispetto ad altre considerazioni di analisi prettamente tecnica perché deriva solo da una rigida interpretazione dei dati storici mediante analisi statistica.

I Trading Systems basati sulla proprietà “mean reverting” sono spesso definiti come “in controtendenza” rispetto al trend in atto e per questo sono prevalentemente profittevoli per asset finanziari che non presentino frequenti movimenti di tipo direzionale.