Costruire il proprio Trading System

L'obiettivo principale di questa articolo è quello di guidarvi attraverso il processo di sviluppo del vostro sistema di trading automatico

Fase 1: Intervallo di Tempo

La prima cosa che dovete decidere quando create il vs sistema è che tipo di Trader siete.
Vi piace guardare i grafici ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, o addirittura ogni anno? Si, non è una vergogna operare nel lungo periodo! Se individuate la direzione del mercato nel lungo periodo avrete grosse soddisfazioni perchè sarete nel mercato quando si svilupperanno i movimenti principali più ampi.

Per quanto tempo volete mantenere le  posizioni? Questo aiuterà a determinare quale lasso di tempo utilizzerete per il trading. Anche se continuerete a esaminare periodi di tempo diversi, questo sarà l'intervallo di tempo principale che userete quando cercate un segnale per entrare nel mercato.

Fase 2: Trovare indicatori che aiutano a identificare una nuova tendenza

Dal momento che uno dei nostri obiettivi è quello di individuare le tendenze il più presto possibile, dovremmo usare indicatori in grado di farlo. Le medie mobili sono uno degli indicatori più popolari che gli operatori utilizzano per aiutarsi a individuare una tendenza.
In particolare, tanti usano due medie mobili (una lenta e una veloce) e attendono che quella veloce passi sopra o sotto quella lenta. Questa è la base per quello che è noto come un sistema di “media mobile incrociata”.
Nella sua forma più semplice, le medie mobili incrociate sono il modo più veloce per identificare le nuove tendenze. E' anche il modo più semplice per individuare una nuova tendenza.
Naturalmente ci sono molti altri modi per individuare le tendenze degli operatori, ma le medie mobili sono uno dei più facili da utilizzare.

Fase 3: Trovare indicatori che aiutano a CONFERMARE la tendenza

Il nostro secondo obiettivo per il nostro sistema è quello di avere la capacità di evitare i falsi segnali, il che significa che non vogliamo essere intrappolati in una “falsa” tendenza. Il modo per farlo è quello di essere sicuri che quando vediamo un segnale per una nuova tendenza, possiamo confermarlo utilizzando altri indicatori.
Ci sono molti buoni indicatori per la conferma delle tendenze, ma a noi piace molto il MACD, lo Stocastico e l'RSI. Man mano che diventi più familiare con i vari indicatori, troverai quelli che preferirai rispetto ad altri, e potrai integrarli nel tuo sistema.

Fase 4: Definire il rischio

Durante lo sviluppo del  sistema, è molto importante definire quanto siete disposti a perdere in ogni transazione. Non piace a molte persone parlare di perdite, ma in realtà, un buon operatore pensa a quello che lui o lei potrebbe perdere PRIMA di pensare a quanto lui o lei potrebbe vincere.
L'importo che si è disposti a perdere sarà diverso da chiunque altro. Decidere quanto spazio è sufficiente per dare al vostro trading un po' di respiro, ma allo stesso tempo, non rischiare troppo su uno scambio. Imparerete di più sulla gestione del denaro in una lezione successiva. La gestione del denaro svolge un ruolo importante su quanto dovreste rischiare in una singola operazione.

Fase 5: Definire le Entrate e le Uscite

Dopo aver definito quanto siete disposti a perdere con una transazione, il Vs prossimo passo è quello di scoprire dove entrare e uscire da un'operazione al fine di ottenere il massimo profitto.
Ad alcune persone piace entrare appena tutti i loro indicatori combaciano e danno un buon segnale, anche se la candela non è chiusa. Altri preferiscono aspettare fino alla chiusura della candela.
Noi crediamo che sia meglio aspettare fino a quando una candela si chiude, prima di entrare. E' successo in molte situazioni di trovarsi nel mezzo di una candela e tutti gli indicatori combaciano, solo per scoprire che dopo la chiusura della candela, la transazione si è totalmente rivoltata contro!
E' tutto solamente una questione di trading style. Alcune persone sono più aggressive di altre e alla fine scoprirete che tipo di operatori siete.
Per le uscite, avete alcune opzioni diverse. Un modo è quello di spostare l'uscita, il che significa che se il prezzo si muove a vs favore di un importo 'X', si sposta l'uscita di un importo 'X'.
Un altro modo per uscire è quello di avere un obiettivo fisso e uscire quando il prezzo raggiunge tale obiettivo. Come calcolate il vs obiettivo dipende da voi. Alcune persone scelgono livelli di supporto e di resistenza come i loro obiettivi.

Altri decidono semplicemente di guadagnare per la stessa quantità di pips su ogni transazione. In
qualunque modo voi decidiate di calcolare il vs obiettivo, basta che vi assicuriate di attenervi ad esso. Non uscire mai prima, qualunque cosa accada. Attenersi al sistema! Dopo tutto, TU lo hai sviluppato!
Un altro modo con cui è possibile uscire è quello di avere una serie di criteri che, se soddisfatti, vi segnalano di uscire. Ad esempio, potreste impostare una regola in cui se i Vs indicatori si invertono in un certo livello, uscireste dall'operazione.

Fase 6: Scrivi le regole del tuo sistema e SEGUILE ALLA LETTERA!

Questo è il passo più importante per la creazione del  sistema di trading. Scrivere le regole e seguirle SEMPRE.
La disciplina è una delle caratteristiche più importanti che un operatore deve avere, quindi dovete sempre ricordarvi di attenervi al  sistema! Nessun sistema potrà mai funzionare se non si seguono le regole, quindi ricordatevi di essere disciplinati.
Oh sì, l'abbiamo già detto: dovete SEMPRE attenervi alle Vs regole!

Come Testare il Vs Trading System

Il modo più veloce per testare il Vs sistema è quello di trovare uno dei tanti fornitori di grafici storici demo dove andare indietro nel tempo e spostare il grafico in avanti una candela alla volta. Quando spostate il grafico in avanti una candela alla volta, potete seguire le regole del vs sistema di investimento e di conseguenza fare le vostre valutazioni.
Annotate il Vs registro di trading, e SIATE ONESTI con voi stessi! Registrate le  vittorie, sconfitte, la vincita media, e la perdita media. Se siete soddisfatti dei Vs risultati allora potete passare alla fase successiva della sperimentazione: investire dal vivo su un conto dimostrativo.

Applicate il  sistema dal vivo su un conto dimostrativo per almeno due anni. Questo vi darà un'idea di come applicare il  sistema quando il mercato si sta muovendo. Fidatevi, è molto diverso operare dal vivo rispetto a quando si testa in demo.
Dopo 2 anni di trading dal vivo su un conto dimostrativo, vedrete se il  sistema può veramente affrontare il mercato. Se state ancora ottenendo buoni risultati, allora potete scegliere di applicare il vs sistema dal vivo su un conto REALE.
A questo punto, dovreste sentirvi molto fiduciosi del Vs sistema e stare tranquilli nel fare trading con soldi reali senza esitazione. Il prossimo passo potrebbe essere quello di automatizzare il tutto in modo da poter operare 24 ore al giorno per 5 giorni alla settimana anche su più strumenti finanziari..