Dopo i 2 trade sulla stagionalità del Nasdaq e sul titolo Starbucks, eccoci tornati con una nuova operazione che ha un ottimo potenziale di riuscita e con un guadagno medio del 12%.
Attenzione, a differenza degli altri trade precedenti, qui stiamo parlando di uno short, quindi di un'operazione al ribasso.
L’idea ci è venuta analizzando il grafico della stagionalità del Gas Naturale.
Che cos'è la stagionalità?
In breve la stagionalità è la media dei rendimenti di un certo strumento finanziario nel corso di un intervallo di anni scelto. Questi andamenti sono interessanti da analizzare perché spesso nascondono dei pattern molto precisi e accurati e con statistiche vincenti inaspettate.
Ovviamente anche un trade preciso all’80% come quello che andremo a vedere, non è sicuro che vada a buon fine. Quindi la stagionalità non rappresenta di certo uno strumento sicuro, ma è sicuro che se voglio entrare in un trade mi fiderò più di uno che statisticamente ha funzionato 8 volte negli ultimi 10 anni piuttosto che di un’idea di trading dettata da opinioni personali non misurabili con i numeri.
Detto questo passiamo a descrivere il trade.
L'idea di trading
Come abbiamo detto stiamo parlando del gas naturale americano, da distinguere da quello scambiato in Europa alla borsa di Amsterdam, il TTF, che segue tutte altre logiche.
Dunque questo è l’andamento del prezzo del gas naturale americano che noi di Invetire.biz abbiamo confrontato per gli ultimi 10 anni.
Stagionalità del Gas Naturale
A partire proprio dalla data di oggi, il 28 novembre, e per tutto il mese di dicembre, fino a Natale, negli ultimi 10 anni il trend del gas naturale è stato mediamente ribassista, con un ritorno medio del -12%
Un trend controintuitivo. Sono sicuro infatti che la maggior parte delle persone si sarebbero aspettate il prezzo del gas in salita d’inverno, a causa dell’alto consumo per i riscaldamenti.
Ma come abbiamo detto più volte in questa serie di video, sappiamo che i mercati tendono ad anticipare gli avvenimenti dell’economia reale, ed ecco dunque che il prezzo del gas naturale negli ultimi 10 anni mediamente è aumentato in estate, quando si fanno scorte per l’inverno, ed è iniziato a diminuire da ottobre/novembre, quando ormai mancano solamente 3 mesi alla fine della stagione fredda e le riserve di gas sono state ormai accumulate.
Nel grafico qui sotto potete vedere, per esempio, le riserve di gas accumulate ad oggi dai paesi europei. Come vedete, ormai siamo ad inizio dicembre, e praticamente tutti i paesi sono sopra al 90% di riserve accumulate, segno che grandi quantitativi sono stati acquistati da quest’estate fino ad ora.
Riserve di Gas in Europa
Negli ultimi 10 anni, dunque, dicevamo che un trade short iniziato il 28 novembre e chiusosi il 25 dicembre avrebbe dato un rendimento medio del -12%.
Statistiche del trade stagionale
Ma la forza della statistica non finisce qui! Infatti negli ultimi 10 anni solamente 2 volte, nel 2013 e nel 2016, il prezzo del gas è salito. Negli ultimi 5 anni, dunque, il prezzo è sempre sceso, come vediamo dal grafico.
Rendimento del trade negli ultimi 10 anni
Statistiche veramente interessanti, ma dove ci troviamo quest’anno a livello di configurazione tecnica del gas naturale americano? Scoprilo nella video analisi.